2.퀀트 투자를 공부하다

퀀트 투자는 전통적인 투자 방식과는 다른 체계적이고 과학적인 방법론을 통해 금융 시장에서 수익을 창출하려는 노력의 일환입니다. 이를 위해 초기에는 기본적인 이론부터 시작하며, 후에는 전략 및 모델 개발까지 조합하여 정교한 퀀트 투자를 실행할 수 있도록 지식을 쌓아나갑니다. 이 글에서는 퀀트 투자에 입문분들을 위해 필수적인 지식과 전략을 상세하게 소개하고 저 또한 같이 성장해가는 모습을 보여드리겠습니다. 제가 주로 이용할 것은 퀀터스라는 도구 입니다.





1.퀀트 투자 기본 지식

1.1 금용 이론 및 시장이해

퀀트 투자를 위해서는 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 상품의 원리를 이해하고, 시장 상황에 대한 평가와 분석 능력을 배양해야 합니다. 이는 투자 전략을 세우는 데 필수적인 첫 걸음입니다.금융 이론을 이해하는 데 있어서는, 비교적 쉽게 접근 가능한 책들이 많이 있습니다. 예를 들면, 증권분석, 투자론, 금융공학 등의 책들이 있습니다. 이런 책들을 통해 배울 수 있는 것들은, 기업의 재무제표 분석, 주식시장의 기본적인 개념과 이론, 채권시장의 원리와 특징, 파생상품의 원리와 종류 등입니다. 저는 일단 아래의 책들로 시작을 하였습니다.

토니 러빈스_머니 퀀트 투자 강환국_하면된다 김단테_절대수익투자법칙

1.2 수학 및 통계 지식

퀀트 투자에서 가장 핵심적인 역할을 하는 것은 수학 및 통계 지식입니다. 수학적인 개념들은 퀀트 투자에서 모델링에 매우 중요한 역할을 합니다. 또한 통계학적인 개념들은 데이터의 분석과 예측에 매우 중요한 역할을 합니다.기본적인 수학 지식은 미적분, 선형대수, 확률 등이 있습니다.통계 지식 또한 퀀트 투자에서 매우 중요한 역할을 합니다. 시계열 분석, 회귀분석, 판단분석 등의 통계학적인 개념을 이해하고, 이를 바탕으로 데이터를 분석하고 예측할 수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 시간도 부족하고 너무 먼길을 돌아가는 느낌이라서 퀀터스라는 도구를 이용할려고 합니다.

1.3 프로그래밍 언어 습득

프로그래밍 언어를 습득하는 것은 퀀트 투자에서 필수적인 요소 중 하나입니다. 파이썬은 퀀트 투자에서 가장 많이 사용되는 언어 중 하나입니다. 이를 통해, 데이터 처리, 모델링, 시각화, 백테스팅 등을 할 수 있습니다. 또한, C++, Java, MATLAB 등의 언어도 사용됩니다. 이를 이용하여 효과적인 알고리즘을 개발하고, 자신만의 전략을 구현할 수 있습니다. 이 또한 퀀터스 도구를 이용해서 진행할려구 합니다.

2. 금융 데이터 활용 능력

퀀트 투자에서 데이터는 매우 중요한 자산입니다. 따라서, 데이터의 수집과 분석, 처리 방법을 이해하는 것은 퀀트 투자에서 필수적입니다.웹 크롤링, API 사용 및 데이터베이스 관리 등 다양한 금융 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 능력을 배양해야 합니다. 이를 위해 필요한 프로그래밍 기술과 데이터 처리 방법을 습득해야만 됩니다.

3. 투자 전략 및 모델 개발

3.1 기존 전략 활용

기술적 분석, 가치 투자, 모멘텀 투자 등 다양한 투자 전략을 참고하여 나만의 투자 전략과 알고리즘을 위해 퀀터스 도구에서 100만번 연습을 할려고 합니다.

3.2 새로운 전략 도입

퀀터스 도구를 자주 이용하면서 금용도서 및 유트뷰 방송 (삼프로,815머니톡 등등) 시청하면서 변화해가는 시장상황 동향 및 최신 기술 동향을 지속적으로 파악하고 이를 응용할려고 합니다.

4. 백테스팅 및 전략 평가

가장 중요하다고 생각하는 것으로 과거 데이터를 활용하여 전략을 테스트하고, 수익률과 변동성 등의 지표를 분석하여 전략의 성공 가능성을 저 만의 방식을 만들것 입니다. 퀀터스 도구에서 활용하여 백테스트를 통해 전략적 공유도 같이 해볼려고 합니다.

5. 리스크 관리 및 커뮤니티 활용

리스크관리 : 현재는 포트폴리오를 구성하고 있으며 투자가 확정되고 2023년 10월말이 돌아오면 투자를 진행할려고 합니다.

커뮤니티 활용 : 인터넷 커뮤니티, 카페, 스터디 그룹(미정) 등에서 전문가들과 정보 교환 및 전략 공유를 통해 지식을 더욱 발전시킬 수 있도록 하겠습니다.





 

6.마무리

주식 투자를 한국과 베트남에서 지속적으로 하면서 좌절과 기쁨을 동시에 경험을 하였고 인생의 반을 넘긴 시점에서 안정적인 투자를 원하던 시기에 저의 눈에 번쩍뜨이는 퀀트 투자방식을 맞나 퀀트 투자의 매력에 빠져 많을 퀀투 투자 동영상과 퀀투 투자 관련서적들을 보면서 점점 확증적편향에 빠져…^^ 블로그까지 개설하게 되었습니다. 부족한 부분을 채워 나가는 모습을 보여 드리겠습니다.

7.To Be Continued

다음편에서는 베트남에서 개좌개설 및 증권사 등록들을 제가 했던 방법을 소개해 드리고 퀀터스에서 베트남 도구를 작년에 2023년도 목표로 개발을 하고 있는다는 공지를 보았는데 빨리 적용이 되었으면 하는 바램이 있습니다. 베트남에서도 한국분들이 베트남 주식에 투자를 많이 하고 있으시며 신흥국 버프가 있어 좋은 성적들을 내고 있으며 저 또한 그중의 한명입니다. 퀀투 투자와 더불어 베트남 주식도 소개를 해드리겠습니다.

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